Форекс Клуб Бесплатные торговые сигналы Бинарные опционы

Погляд на Форекс з точки зору математика

17. Для початківців трейдерів

Бінарні опціони Для початківців Конкурси Торгові продукти Торгові платформи Інвестиції Аналітика ринку Навчання

Группа компаний Крок-М

Багато хто вважають, що торгівля на Форекс - гра. Почасти це вірно, але на відміну від гри Forex trading (торгівля) являє собою реальну можливість заробітку. Інвестиції у валютний ринок не вимагають глибоких математичних знань, але в аналітиці трейдер повинен розбиратися. Одна з найважливіших здібностей - вміння інтерпретувати новини.

- Відкрити навчальний рахунок
- Економічний календар
- Відео канал: Форекс клуб

Наш дилінговий центр здійснює діяльність на міжнародному валютному ринку і дає можливість заробити на купівлі-продажу валюти як досвідченим, так і початківцям трейдерам (Forex traders). Прогнози від провідних аналітиків ринку, а також, що включає торгові роботи і сигнали допоможуть трейдерам у їх роботі.

Форекс Клуб

Початковий внесок, який знадобиться для початку роботи на форексі (незважаючи на всі казки, блукаючі в Мережі) дуже невеликий. Спочатку у вас буде можливість поторгувати, досконально вивчити всі правила і нюанси ринку взагалі без яких-небудь вкладень (з допомогою демо рахунку або бездепозитного форекс рахунку). Крім того, на форексі не треба боятися криз і різких падінь. Катастрофи, які роблять з заповзятливого і розумного мільйонера банкрута, властиві тільки фондового ринку.

Свежий обзор рынка:
SP500 пробил вниз 50MA, до 2 …
Украина способна прервать Ра …
Президент корректирует дивид …
Аппетит инвесторов к рисковы …
Нефть не растёт, евро снижае …
Гра на ринку Forex - це спекуляція валютою (тобто купи дешевше - продай дорожче і навпаки, спочатку продай дорожче, а потім купи дешевше). Відмінність цієї спекуляції від тої, з якою Ви стикаєтеся повсякденно, переводячи рублі в долари і навпаки, лише в спеціальних правилах, які я спробую Вам викласти з точки зору математика.

Кращий спосіб твердо засвоїти правила нової гри - це вивчати ці правила на практиці в процесі самої гри. Якщо Ви вирішили, тим не менш, ознайомитися з даним розділом, це говорить про Вашу акуратності і серйозності підходу до справи. Прочитавши текст до кінця, Ви пройдете своєрідний тест на велику перспективність у якості гравця на ринку Forex.

Спочатку, як водиться в математиці, введемо ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ і дамо їм ВИЗНАЧЕННЯ.

РИНКОВИЙ КУРС - курс по якому в даний момент часу можна придбати(продати) одну валюту за іншу. Ринковий курс встановлюють тисячі операцій з обміну валют, які відбуваються щомиті в усьому світі. Звідси і назва - "ринковий". Цей курс існує незалежно від нашого з Вами переваги і волі. Його формують мільйони самостійних учасників валютного ринку, і навпаки, його зміни впливають на думки цих учасників. Непередбачуваність зміни ринкового курсу - приводний механізм спекулятивної гри.

АРБІТРАЖНА УГОДА (далі угода) - купівля (продаж) валюти з метою в кінцевому підсумку її продати (купити). Ми розглядаємо тільки операції обміну долара США USD на ЄВРО (EUR), БРИТАНСЬКИЙ ФУНТ (GBP), ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ФРАНК (CHF) і ЯПОНСЬКУ ІЄНУ (JPY), які здійснюються за ринковим курсом (далі просто курс). Ясно, що у кожної угоди завжди дві сторони - ВІДКРИТТЯ ПОЗИЦІЇ (припустимо купівля USD за JPY) і ЗАКРИТТЯ ПОЗИЦІЇ (продаж USD за JPY). В інтервалі між відкриттям і закриттям позиції позиції курс JPY USD може змінюватися, що власне і є предметом інтересу до операції.

ЛОТ - мінімальний обсяг валюти, який бере участь в операції. Відповідно, обсяг угоди завжди кратний одному лоту.

Традиційно на валютному ринку встановлено наступне правило - котирування EUR/USD і GBP/USD, USD є КОТИРУВАНОЇ ВАЛЮТОЮ, тобто курс вказує скільки USD дають за одну EUR і один GBP. Зворотна ситуація з USD/CHF і USD/JPY - за ним USD є основною валютою, тобто котирування показує скільки CHF і JPY пропонують за один USD. Цей момент треба враховувати при визначенні зростання валют по відношенню до долара. Збільшення значення котирування USD/CHF і USD/JPY говорить про ЗНИЖЕННЯ або ОСЛАБЛЕННІ курсу цих валют по відношенню до USD (аналогічна ситуація з курсом рубля). Збільшення ж значення котирування EUR/USD і GBP/USD відображає ЗРОСТАННЯ або ЗМІЦНЕННЯ цих валют по відношенню до USD.

Будемо вважати, що в угодах
EUR/USD 1 ЛОТ = 100 000 EUR,
GBP/USD 1 ЛОТ = 100 000 GBP,
USD/JPY 1 ЛОТ = 100 000 USD,
USD/CHF 1 ЛОТ = 100 000 USD.

Розглянемо ПРИКЛАД угоди по EUR.
Купуємо лот 1 EUR за курсом 1.0500, тобто за 105 000USD купуємо 100 000EUR.
Продаємо лот 1 EUR за курсом 1.0600, тобто продаючи 100 000EUR отримуємо 106 000 USD. Прибуток від угоди склала 1000 USD

Ех, добре, коли є 105 000 USD! А якщо в кишені тільки 1 000 USD? Проаналізуємо угоду уважніше. Ми купили 100 000 EUR і потім їх же й продали, тобто наша мета була не перевести долар в євро, а отримати прибуток від зміни курсу долара до євро. Якщо б ми знайшли такого партнера, який би погодився пограти з нами на результат угоди, проводячи її як би в розумі! Вносимо з кожної сторони по 1000 USD в якості застави, який забезпечує призовий фонд. Така застава називається СТРАХОВИМ ДЕПОЗИТОМ. Якщо результат операції виявиться виграшним для нас, то ми заберемо свій виграш з депозиту партнера, в іншому випадку розлучимося зі своїми грошима. Розглянуті валюти здійснюють коливання курсу в середньому в межах 0.5-1%. При таких змінах страховий депозит може бути в 100-200 разів менше обсягу здійснюваної операції і при цьому забезпечувати гарантію погашення можливих збитків по угоді. Відношення обсягу угоди до страхового депозиту називають КРЕДИТНИМ ПЛЕЧЕМ (LEVERAGE). Зазначу, що кредитне плече-це важіль, примножує не тільки Ваші виграші, але, на жаль, і програші. Чим більше кредитне плече, тим ризикованіше гра. Тепер ми можемо визначити основний інструмент гри на ринку Forex.

МАРЖИНАЛЬНА ТОРГІВЛЯ (MARGIN TRADE) - процедура купівлі-продажу валют з використанням кредитного плеча і страхового депозиту, що дозволяє проводити операції з великими обсягами валют, не здійснюючи постачання грошей. Цей варіант торгівлі дав величезний поштовх розвитку спекулятивних операцій на ринку Forex, оскільки, з одного боку, скоротив накладні витрати з переміщення коштів і, з іншого, залучило на ринок широкий круг торговців з обмеженим капіталом.

PIPS (POINT) - мінімальний крок зміни курсу валюти. Щоб "відчути", що таке PIPS наведу його значення для розглянутих валют:
1 PIPS для EUR, GBP, CHF = 0.0001 (тобто відображає зміну в четвертому знаку після коми у значенні курсу)
1 PIPS для JPY = 000.01.

У нашому прикладі з ЄВРО зміна курсу c 1.0500 до 1.0600 склало 100 PIPS і забезпечило виграш 1000 USD. Таким чином, 1 PIPS по EUR "варто" 10 USD. Під словом "варто" я мав на увазі механізм перерахунку зміни курсу виграш або програш по угоді. Наведу "вартість" PIPSа для решти валют
1 PIPS по GBP = 10 USD
1 PIPS по JPY близько 9,5 USD
1 PIPS за CHF близько 6,5 USD

Зазначу, що "вартість" PIPSов в грі з JPY і CHF в кожен момент різна, тому їх значення обернено пропорційні курсу цих валют.

Сподіваюся, тепер зрозуміло, що в угодах на Forex гравця хвилює тільки кількість PIPSов, яке можна "відкусити" на коливанні курсу тієї чи іншої валюти і скільки ці PIPSы стоять.

Як грають на ринку Forex?
По-перше, гравець вибирає ігровий майданчик, через яку він збирається вести гру. Про правила вибору майданчика ми поговоримо пізніше.

Вибравши майданчик, гравець переводить на рахунок майданчики страховий депозит, скажімо 1 000 USD, майданчик відкриває йому рахунок і можна починати.

В кожен момент часу гравець отримує ринковий курс. Він містить дві ціни - ціна купівлі валюти (ASK) і ціна продажу (BID) (пам'ятаєте, як в обмінному пункті). Різниця між цими курсами називається SPREAD і коливається, як правило, від 2 до 10 PIPS. Протягом ТОРГОВОГО ДНЯ (час, який встановлює майданчик для здійснення угод) гравець може вступити в гру, відкривши позицію на продаж чи купівлю (BUY або SELL) по чотирьох основних валют. При цьому гравець обумовлює з майданчиком курс відкриття позиції і обсяг угоди в лотах.

Згадаймо, що результат операції залежить від кредитного плеча, яке встановлює майданчик. Тому, механізм відкриття позиції розраховується так, щоб при кожному коливанні валюти програш гравця був менше його страхового депозиту. Розглянемо часто застосовуваний метод застави. Майданчик встановлює, що за кожен відкритий лот гравець вносить заставу в 500 USD. Ця операція ділить рахунок гравця на дві частини. Перша - ЗАСТАВУ, не бере участь в грі і повертається гравцеві при закритті позиції. Друга - ЗАЛИШОК, на ньому постійно відображається поточний ігровий результат. Якщо гравець програє і його ЗАЛИШОК дорівнює нулю, то застосовується процедура MARGIN CALL-гравець або додає кошти на свій рахунок, або майданчик ПРИМУСОВО ЗАКРИВАЄ позицію гравця за поточним курсом з збитками. При цьому іноді, у зв'язку з великими коливаннями валюти, на погашення збитку, що доводиться задіяти і частина заставних коштів. Хочеться ще раз підкреслити важливість цих правил для гравця. Коливання курсу валюти в період поки відкрита позиція те приносять прибуток, то збиток. Якщо при відкритті позиції гравець не стежить за тим, щоб його залишок був достатній, щоб "витримати" зміна курсу в гіршу сторону хоча б на 50 PIPS (близько 500 USD), то така ризикована гра буде призводити до втрат із-за примусових закриттів. А адже прикро спостерігати після закриття, як курс розвернувся і угода могла принести прибуток!

Отже, гравець вибрав для гри GBP, дочекався котирування 1.6230/1.6235 і вирішив вступити в гру, сподіваючись на зростання GBP. Для цього, він запитує майданчики можливість придбати лот 1 GBP за ціною 1.6235. Майданчик або відразу відкриває гравцеві позицію, або пропонує новий курс (зазвичай + 2 PIPSа) і дає гравцеві час (від 5 до 10 сек) на прийняття рішення. У разі підтвердження наміру відкрити позицію щодо пропонованого курсу, майданчик автоматично відкриває позицію. Будемо вважати, що гравцеві дали можливість відкрити позицію на BUY у розмірі 1 лота за курсом 1.6235. Крім застави, майданчик відразу спише з рахунку КОМІСІЮ за здійснення операції - як правило це 10 USD за лот і відобразить на залишку від'ємну різницю по SPREAD (пам'ятаєте?), яка складе 50 USD (бо якщо закривати вашу відкриту позицію по цій же котирування, то курс закриття буде не 1,6235, а 1,6230).

Тепер ЗАЛИШОК на рахунку гравця
1000 USD - 500 USD(застава)-10USD(комісія)-50USD(SPREAD) = 440USD

Очевидно, що відразу закрити операцію гравець без збитку не може, оскільки після закриття його рахунок становитиме 940 USD. Така ситуація змушує гравця чекати, поки курс на SELL ,як мінімум, досягне відмітки, що дозволяє покрити витрати на відкриття операції. В нашому випадку, BID повинен піднятися на 6 PIPS і досягти величини 1.6236.

Розглянемо два варіанти даної угоди.

1. Виграшний.
Гравець вгадав ринок і через 15 хвилин після відкриття позиції курс досяг позначки 1.6250/1.6255. За ціною 1.6250 гравець закрив операцію. Порахуємо результат.
Початковий рахунок гравця - 1000 USD.
Курс GBP о 15:00 МСК (за московським часом) 1.6230/1.6235
Купив 1 лот GBP за ціною 1.6235, тобто за 100 000 GBP віддав 162 350 USD
Залишок на рахунку гравця - 440 USD
Курс GBP о 15:15 МСК 1.6250/1.6255
Продав 1 лот GBP за ціною 1.6250, тобто за 100 000 GBP отримав 162 500 USD
Доход від операції склав: 162 500 - 162 350 = 150 USD
Прибуток по угоді: 150 USD - 10 USD = 140 USD.
Рахунок гравця по закінченню операції: 1140 USD.
Зауважимо, що прибуток гравця пропорційно кількості лотів в угоді, тобто якщо б гравець здійснив операцію з двома лотами GBP, то прибуток склав 280 USD (перевірте!).

2. Програшний.
Через 15 хвилин після відкриття курс GBP опустився на позначку 1.6220/1/6225 і гравець прийняв рішення вийти з гри.
Початковий рахунок гравця - 1000 USD.
Курс GBP о 15:00 МСК (за московським часом) 1.6230/1.6235
Купив 1 лот GBP за ціною 1.6235, тобто за 100 000 GBP віддав 162 350 USD
Залишок на рахунку гравця - 440 USD
Курс GBP о 15:15 МСК 1.6220/1.6225
Продав 1 лот GBP за ціною 1.6220, тобто за 100 000 GBP отримав 162 200 USD
Збиток з операції склав: 162 200 - 162 350 = - 150 USD
Програш по угоді: -150 USD - 10 USD = 160 USD.
Рахунок гравця по закінченню операції: 840 USD.

Цікаво, що сталося б, якщо курс продовжував падати, а гравець тримав позицію. При проходженні рівня 1.6191/1.6196 спрацює процедура MARGIN CALL, тому що при даному курсі поточний збиток за угодою становитиме 162 350 - 161 910 = 440 USD і скидає залишок гравця. При такому курсі майданчик примусово закриє позицію гравця і сумний результат операції буде така - на рахунок повернутися 500 USD і тільки, програш складе 500 USD!

У прикладі ми здійснили операцію з купівлею GBP і виграш отримали в результаті зростання цієї валюти по відношенню до долара на 20 PIPS (c 1.6230 до 1.6250), а програш - при ослабленні на 10 PIPS (з 1.6230 до 1.6220). При грі з продажем GBP нас цікавило б послаблення цієї валюти до USD. Тобто аналогічні результати ми отримали при наступних курсах (відкриття позиції на SELL за курсом 1.6230):
виграшний - курс закриття 1.6215, падіння 20 PIPS, виграш 140 USD,
програшний - курс закриття 1.6245, зростання 10 PIPS, програш 160 USD.
Проведіть розрахунки самостійно і переконайтеся в правильності цих результатів.

Розглянутий приклад - суть операцій на ринку Forex. Уважний читач не міг не помітити різниці у виграші і програші по угоді - збільшення курсу на 20 PIPSов принесло прибуток у 140 USD, а зменшення на 10 PIPSов - програш у 160 USD. Ця різниця - корисливий інтерес майданчики, укладений в SPREAD і комісії, своєрідна плата організатору за забезпечення гри. До речі, це не всі платежі, які знімає майданчик з гравця. Якщо б ми не закрили операцію протягом одного торгового дня, майданчик б утримала з нашого рахунку ІНТЕРЕС - платіж за кожен переносимий лот на наступний торговий день. Інтерес - це аналог процентної ставки банківського кредиту, тобто вважається, що протягом одного торгового дня гравець користується засобами для здійснення угоди безкоштовно, а далі повинен заплатити. Інтерес буде нараховуватися за кожен день всього періоду, протягом якого гравець тримав свою позицію відкритою.

Будемо вважати, що інтерес становить 15 USD за лот, і що гравець у розглянутому прикладі чекав курсу 1.6250 три торгові дні. У цьому випадку прибуток складе: 140USD - (3(торгові дні)*15(інтерес)*1лот) =95USD.

Ось, загалом, і все. Як ми бачимо, правила гри не дуже складні. Зазначу, що курси валют не зовсім випадкові. Вони підпорядковуються певним законам та впливів різних економічних факторів. В цьому і полягає "родзинка" гри на ринку Forex - обробка економічних новин з метою прогнозування поведінки курсу. Тому дана гра може бути цікава не тільки гравцям - любителям рулетки, "сліпого" випадку, але в першу чергу "серйозним" інтелектуалам, аналітикам, які хочуть освоїти закони макроекономіки і застосувати їх на практиці.

На закінчення, кілька слів про вибір ігрового майданчика. Для цього Вам необхідно уважно вивчити всі відомості про майданчику, правила гри, які вона пропонує і відповісти на наступні питання:
- чи відповідає діяльність майданчики законами Вашої країни
- якими програмно-технічними засобами майданчик забезпечує Вам доступ на Forex з точки зору зручності, простоти, надійності та оперативності
- в якій валюті і як проводяться розрахунки
- як і ким здійснюється оподаткування доходів від таких операцій
- який мінімальний ігровий депозит
- як встановлені SPREAD, ІНТЕРЕС, КРЕДИТНЕ ПЛЕЧЕ, процедура MARGIN CALL
- яку додаткову підтримку (технічну, аналітичну, інформаційну і т.д.) Ви отримаєте від майданчика.

Від того, які відповіді Ви отримаєте, залежать умови для гри, які забезпечить Вам майданчик, і відповідно результат цієї гри. Вибір майданчика - процес складний і довгий. Вивчіть різні варіанти і не приймайте не обдуманих рішень.

Початківцям трейдерам: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

альпари почати торгувати на форекс інвестувати на форекс поповнити рахунок на форекс

Вибір правильного брокера - вже половина шляху до перемоги

RSS канал Аналітика ринку Форекс
RSS канал Школа форекс. Навчання
RSS канал Конкурси для трейдерів

- Що таке Forex
- Історія форекс
- Переваги Forex
- Як інвестувати
- Фундамент успіху
- Розрахунок прибильности
- Технології роботи ДЦ
- Поради трейдерам
- Омани про форекс
- Правила торгівлі
- Управління капіталом
- Ризики на форекс
- Словник термінів форекс
- Як вибрати брокера
- Помилки трейдерів
- Міфи і реальність
- 40 правил трейдера
- Маржинальні угоди
Для початківців трейдерів
Технічний аналіз
Фундаментальний аналіз
Теорія Еліота
Торгові стратегії форекс
Психологія трейдера
Світ фінансів
форекс клуб в соціальних мережах
Гугл Плюс Однокласники Твитер Facebook ВКонтакте Tumblr  LiveJournal mail  Спасибо

Дошки оголошень rss atom

Рейтинг@Mail.ru
Конкурс Цар гори

Актуальний огляд ринку форекс